PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMMF с EPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMMF с EPP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) and EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds. EMMF is actively managed, while EPP is passively managed. Over the past 5 years, EMMF returned 10.20%/yr vs 4.60%/yr for EPP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMMF и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 6.84%.

EMMF

1 день
-5.06%
1 месяц
1.49%
С начала года
21.57%
6 месяцев
22.05%
1 год
38.99%
3 года*
21.51%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

EPP

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.93%
С начала года
6.84%
6 месяцев
5.29%
1 год
13.95%
3 года*
12.66%
5 лет*
4.60%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMMF и EPP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		21.57%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%9.25%2.30%-6.45%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		6.84%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.25%

Correlation

The correlation between EMMF and EPP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.75

The correlation between EMMF and EPP has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMMF и EPP

Секторы
EMMF
EPP

Технологии

32.9%
1.0%

Потребительский циклический сектор

14.0%
6.2%

Финансовые услуги

8.2%
44.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.9%

Промышленность

3.8%
8.5%

Энергетика

2.1%
2.7%

Коммунальные услуги

2.0%
3.5%

Сырьевые материалы

1.9%
17.0%

Здравоохранение

0.3%
3.3%

Недвижимость

-

7.4%

Технологии

EMMF
32.9%
EPP
1.0%

Потребительский циклический сектор

EMMF
14.0%
EPP
6.2%

Финансовые услуги

EMMF
8.2%
EPP
44.9%

Коммуникационные услуги

EMMF
6.6%
EPP
2.6%

Потребительский защитный сектор

EMMF
4.4%
EPP
2.9%

Промышленность

EMMF
3.8%
EPP
8.5%

Энергетика

EMMF
2.1%
EPP
2.7%

Коммунальные услуги

EMMF
2.0%
EPP
3.5%

Сырьевые материалы

EMMF
1.9%
EPP
17.0%

Здравоохранение

EMMF
0.3%
EPP
3.3%

Недвижимость

EMMF

-

EPP
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с FLTWEMMF с BKEMEMMF с EEMEMMF с BBAXEMMF с SPEMEMMF с UEVM
Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL

Доходность на риск

EMMF vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMMF c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMMFEPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.92

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.36

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.59

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.79

4.68

+9.11

EMMF vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа EPP равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMMF и EPP

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и EPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMFEPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-66.01%

+33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-8.79%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-19.29%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-24.79%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-5.22%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-10.61%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.99%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и EPP

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что EMMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMFEPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

5.38%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

12.79%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

15.18%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

17.52%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

19.06%

-2.11%

Сравнение комиссий EMMF и EPP

И EMMF, и EPP имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и EPP

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности EPP в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.95%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%0.00%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.52%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%

Часто задаваемые вопросы

EMMF and EPP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMMF has higher volatility (11.36%) compared to EPP (5.38%). In terms of maximum drawdown, EMMF dropped -32.57% vs EPP's -66.01%.

On 5-year performance, EMMF leads with 10.20% vs 4.60% for EPP. Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMMF has performed better with a 10.20% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMMF and EPP have the same expense ratio: 0.48% per year.

EPP has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.95% for EMMF.

They also come from different issuers: WisdomTree and iShares.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMMF и EPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор