PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKEM с SPEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKEM и SPEU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BKEM с SPEU

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).

BKEM и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKEM или SPEU.

Доходность

Сравнение доходности BKEM и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKEM:

0.59

SPEU:

0.84

Коэф-т Сортино

BKEM:

0.86

SPEU:

1.41

Коэф-т Омега

BKEM:

1.11

SPEU:

1.19

Коэф-т Кальмара

BKEM:

0.36

SPEU:

1.17

Коэф-т Мартина

BKEM:

1.64

SPEU:

3.21

Индекс Язвы

BKEM:

6.10%

SPEU:

5.16%

Дневная вол-ть

BKEM:

19.10%

SPEU:

17.32%

Макс. просадка

BKEM:

-39.48%

SPEU:

-62.45%

Текущая просадка

BKEM:

-13.69%

SPEU:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BKEM показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 22.31%.

BKEM

С начала года

7.83%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

5.75%

1 год

11.24%

3 года

5.01%

5 лет

4.67%

10 лет

N/A

SPEU

С начала года

22.31%

1 месяц

4.48%

6 месяцев

19.10%

1 год

14.42%

3 года

12.92%

5 лет

11.67%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Сравнение комиссий BKEM и SPEU

BKEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKEM и SPEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг риск-скорректированной доходности BKEM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг риск-скорректированной доходности SPEU, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKEM c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEU равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и SPEU

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что сопоставимо с доходностью SPEU в 2.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		2.69%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		2.70%3.29%2.91%3.08%2.67%2.30%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%5.91%

Просадки

Сравнение просадок BKEM и SPEU

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и SPEU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и SPEU

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...