PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMMF с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMMF с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

EMMF и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EMMF и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMMF и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		5.23%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%9.25%3.95%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 4.70%.

EMMF

1 день
3.29%
1 месяц
-7.68%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.36%
1 год
27.88%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с BKEMEMMF с FLTWEMMF с BBAXEMMF с SPEMEMMF с VWOEMMF с IVV
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий EMMF и AVEM

EMMF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EMMF vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMMF c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMFAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.89

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.48

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.82

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

11.10

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMMF vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMFAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.89

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Корреляция

Корреляция между EMMF и AVEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и AVEM

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности AVEM в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		2.25%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMMF и AVEM

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMFAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-36.05%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-13.13%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-34.00%

+8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-10.00%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-10.30%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.34%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и AVEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) составляет 9.11%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что EMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMFAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

10.36%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

14.72%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

20.03%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

17.87%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

20.37%

-3.92%