PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

EMM и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и XCNY

2026 (YTD)20252024
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%-3.01%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с BIL

Сравнение комиссий EMM и XCNY

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

EMM vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.46

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.12

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.32

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

8.97

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа XCNY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.46

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.71

+0.06

Корреляция

Корреляция между EMM и XCNY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и XCNY

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XCNY в 2.61%

TTM202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMM и XCNY

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-19.70%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-11.86%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-8.34%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-4.39%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.07%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и XCNY

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

8.18%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

12.38%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

18.81%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.12%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.12%

+0.57%