PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с XC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с XC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).

EMM и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и XC

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%3.40%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-3.53%18.19%5.49%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -3.53%.

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XC

1 день
3.04%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
0.10%
1 год
17.84%
3 года*
11.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с SPYXC с VXUSXC с EFOXC с EMXCXC с VOOXC с EFA

Сравнение комиссий EMM и XC

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

EMM vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.07

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.59

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.39

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

5.13

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа XC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.07

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.76

-0.01

Корреляция

Корреляция между EMM и XC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и XC

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XC в 12.42%

TTM2025202420232022
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%0.00%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.42%11.74%1.49%1.42%0.57%

Просадки

Сравнение просадок EMM и XC

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, примерно равная максимальной просадке XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и XC.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-20.97%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-12.47%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-9.41%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.99%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.39%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и XC

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

7.82%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

10.76%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

16.80%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

15.73%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

15.73%

+1.96%