Сравнение EMM с XC
EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Equities funds. EMM is actively managed, while XC is passively managed. Over the past 3 years, EMM returned 18.65%/yr vs 10.58%/yr for XC. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. EMM charges 0.75%/yr vs 0.32%/yr for XC.
Доходность
Сравнение доходности EMM и XC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMM показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у XC с доходностью 1.36%.
EMM
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.57%
- 6 месяцев
- 16.24%
- С начала года
- 25.13%
- 1 год
- 43.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.26%
XC
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $230.97K | $283.36K | $389.58K | |
| $568.27K | $482.89K | $566.08K |
Сравнение доходности по годам EMM и XC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 25.13% | 30.21% | 2.34% | 2.99% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 1.36% | 18.19% | 5.49% | 16.27% |
Correlation
The correlation between EMM and XC is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | 0.83 |
The correlation between EMM and XC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EMM и XC
Секторы
EMM
XC
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Технологии
EMM
XC
Финансовые услуги
EMM
XC
Промышленность
EMM
XC
Энергетика
EMM
XC
Потребительский защитный сектор
EMM
XC
Сырьевые материалы
EMM
XC
Потребительский циклический сектор
EMM
XC
Коммуникационные услуги
EMM
XC
Недвижимость
EMM
XC
Здравоохранение
EMM
XC
Коммунальные услуги
EMM
XC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMM vs. XC — Ранг доходности на риск
EMM
XC
Сравнение EMM c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMM | XC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.66 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 1.60 | +7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMM и XC
Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, примерно равная максимальной просадке XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и XC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -20.97% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -12.47% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -20.97% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -4.82% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.26% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 5.17% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMM и XC
Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 3.95% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 13.23% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.84% | 15.00% | +11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 15.82% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 15.82% | +4.70% |
Сравнение комиссий EMM и XC
EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMM и XC
Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XC в 11.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.76% | 0.90% | 0.80% | 0.66% | 0.00% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 11.86% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
EMM and XC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMM has higher volatility (10.11%) compared to XC (3.95%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs XC's -20.97%.
On 3-year performance, EMM leads with 18.65% vs 10.58% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMM has performed better with a 18.65% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.
XC has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 0.76% for EMM.
They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.32% for XC.
EMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMM и XC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор