PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с URA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Uranium ETF (URA).

EMM и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и URA

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%3.40%
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%44.38%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Сравнение комиссий EMM и URA

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
URA
Global X Uranium ETF

Доходность на риск

EMM vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.53

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.01

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

4.40

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

10.53

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-0.05

+0.82

Корреляция

Корреляция между EMM и URA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и URA

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности URA в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок EMM и URA

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-93.54%

+71.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-28.43%

+13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-44.10%

+33.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-75.40%

+70.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

11.89%

-8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и URA

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) составляет 9.84%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что EMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

14.44%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

38.51%

-22.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

49.22%

-29.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

42.97%

-25.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

37.22%

-19.53%