Сравнение EMM с TJUN
EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - EMM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Global X, while TJUN is a Defined Outcome fund tracking the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). EMM is actively managed, while TJUN is passively managed. Over the past year, EMM returned 43.97% vs 9.48% for TJUN. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMM charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности EMM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMM показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 0.92%.
EMM
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.57%
- 6 месяцев
- 16.24%
- С начала года
- 25.13%
- 1 год
- 43.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.26%
TJUN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $230.97K | $283.36K | $389.58K | |
| $24.15K | $81.14K | $116.15K |
Сравнение доходности по годам EMM и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 25.13% | 19.35% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.92% | 11.79% |
Correlation
The correlation between EMM and TJUN is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between EMM and TJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
EMM
TJUN
Сравнение EMM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.97 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 4.17 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMM и TJUN
Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки TJUN в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -9.77% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -9.77% | -7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -4.58% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -1.12% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 2.28% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMM и TJUN
Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 6.15% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 9.62% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.84% | 10.83% | +16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 10.52% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 10.52% | +10.00% |
Сравнение комиссий EMM и TJUN
EMM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMM и TJUN
Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.76% | 0.90% | 0.80% | 0.66% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMM and TJUN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMM has higher volatility (10.11%) compared to TJUN (6.15%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs TJUN's -9.77%.
On 1-year performance, EMM leads with 43.97% vs 9.48% for TJUN. On fees, EMM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TJUN has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMM has performed better with a 43.97% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
EMM has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for TJUN.
EMM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.95% for TJUN.
EMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор