PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с PXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с PXH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EMM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index. EMM is actively managed, while PXH is passively managed. Over the past 3 years, EMM returned 22.67%/yr vs 22.02%/yr for PXH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMM charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for PXH.

Доходность

Сравнение доходности EMM и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у PXH с доходностью 14.63%.

EMM

1 день
-1.15%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.50%
1 год
63.51%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

PXH

1 день
-1.63%
1 месяц
3.38%
С начала года
14.63%
6 месяцев
15.56%
1 год
36.41%
3 года*
22.02%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMM и PXH

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		32.97%30.21%2.34%3.40%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.63%31.44%12.09%6.42%

Correlation

The correlation between EMM and PXH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.77

The correlation between EMM and PXH has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMM и PXH

Секторы
EMM
PXH

Технологии

45.5%
19.9%

Финансовые услуги

25.0%
25.8%

Промышленность

5.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.8%

Энергетика

4.8%
13.0%

Сырьевые материалы

3.9%
12.1%

Потребительский циклический сектор

2.7%
10.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.2%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Здравоохранение

1.5%
0.9%

Коммунальные услуги

1.2%
2.4%

Технологии

EMM
45.5%
PXH
19.9%

Финансовые услуги

EMM
25.0%
PXH
25.8%

Промышленность

EMM
5.9%
PXH
4.6%

Потребительский защитный сектор

EMM
5.1%
PXH
2.8%

Энергетика

EMM
4.8%
PXH
13.0%

Сырьевые материалы

EMM
3.9%
PXH
12.1%

Потребительский циклический сектор

EMM
2.7%
PXH
10.7%

Коммуникационные услуги

EMM
2.7%
PXH
6.2%

Недвижимость

EMM
1.8%
PXH
1.7%

Здравоохранение

EMM
1.5%
PXH
0.9%

Коммунальные услуги

EMM
1.2%
PXH
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWCE.DEEMM с VWO
Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO

Доходность на риск

EMM vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMPXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.39

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.20

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.57

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

13.29

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXH равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMPXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.39

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.14

+1.03

Просадки

Сравнение просадок EMM и PXH

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и PXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-63.63%

+41.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-10.24%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-17.72%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.63%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-16.86%

+12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.75%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и PXH

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

5.43%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

12.30%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

15.31%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

17.78%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

20.07%

-1.24%

Сравнение комиссий EMM и PXH

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PXH в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и PXH

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PXH в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.67%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.43%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

EMM and PXH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMM has higher volatility (9.79%) compared to PXH (5.43%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs PXH's -63.63%.

On 3-year performance, EMM leads with 22.67% vs 22.02% for PXH. On fees, PXH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PXH has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMM has performed better with a 22.67% return vs 22.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

PXH has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.67% for EMM.

EMM is categorized as Emerging Markets Diversified, while PXH is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.50% for PXH.

EMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и PXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор