PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с PXH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с PXH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH).

EMM и PXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и PXH

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%3.40%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		4.17%31.44%12.09%6.42%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у PXH с доходностью 4.17%.

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXH

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.62%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.83%
1 год
27.92%
3 года*
18.55%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с DEMPXH с VOOPXH с EEMPXH с PXFPXH с EEMO

Сравнение комиссий EMM и PXH

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PXH в 0.50%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMM vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMPXHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.51

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.11

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.05

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

9.10

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа PXH равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMPXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.51

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.12

+0.65

Корреляция

Корреляция между EMM и PXH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и PXH

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PXH в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.78%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Просадки

Сравнение просадок EMM и PXH

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и PXH.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-63.63%

+41.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.68%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-6.97%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-17.00%

+12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.11%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и PXH

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

6.89%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

12.05%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

18.53%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.71%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

20.20%

-2.51%