PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с NSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с NSI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и National Security Emerging Markets Index ETF (NSI).

EMM и NSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. NSI - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность Alerian National Security Emerging Markets Index. Фонд был запущен 6 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и NSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и National Security Emerging Markets Index ETF (NSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и NSI

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%6.19%
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		4.85%35.94%-1.21%4.68%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у NSI с доходностью 4.85%.

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NSI

1 день
3.78%
1 месяц
-8.34%
С начала года
4.85%
6 месяцев
9.94%
1 год
37.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

National Security Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с GPIQNSI с QQQNSI с SHLDNSI с SKRENSI с EMSFNSI с FTHF

Сравнение комиссий EMM и NSI

EMM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NSI в 1.00%.

NSI
National Security Emerging Markets Index ETF
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

EMM vs. NSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c NSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и National Security Emerging Markets Index ETF (NSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMNSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.95

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.60

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.74

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

10.60

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. NSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSI равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и NSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMNSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.95

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.03

-0.29

Корреляция

Корреляция между EMM и NSI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и NSI

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности NSI в 1.61%

TTM202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.61%1.69%3.39%0.34%

Просадки

Сравнение просадок EMM и NSI

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки NSI в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и NSI.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMNSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-18.77%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.66%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-10.40%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.65%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.53%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и NSI

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMNSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

9.26%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

14.45%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

19.40%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.83%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.83%

-0.14%