PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMM с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с DIEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMM is actively managed, while DIEM is passively managed. Over the past 3 years, EMM returned 18.65%/yr vs 24.97%/yr for DIEM. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. EMM charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.

Доходность

Сравнение доходности EMM и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 25.13%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 26.72%.

EMM

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.57%
6 месяцев
16.24%
С начала года
25.13%
1 год
43.97%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.26%

DIEM

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
16.91%
С начала года
26.72%
1 год
42.56%
3 года*
24.97%
5 лет*
11.71%
10 лет*
8.34%
Всё время*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIEM

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
$2.02M$1.48M$989.85K

EMM

Global X Emerging Markets ex-China ETF
$230.97K$283.36K$389.58K

Сравнение доходности по годам EMM и DIEM

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		25.13%30.21%2.34%2.99%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		26.72%30.81%12.29%10.28%

Correlation

The correlation between EMM and DIEM is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г.

0.87

The correlation between EMM and DIEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMM и DIEM

Секторы
EMM
DIEM

Технологии

48.1%
41.6%

Финансовые услуги

20.9%
22.7%

Промышленность

9.9%
4.2%

Энергетика

4.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.3%

Сырьевые материалы

3.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

2.6%
5.5%

Коммуникационные услуги

1.7%
4.8%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Здравоохранение

1.4%
0.8%

Коммунальные услуги

1.2%
3.6%

Технологии

EMM
48.1%
DIEM
41.6%

Финансовые услуги

EMM
20.9%
DIEM
22.7%

Промышленность

EMM
9.9%
DIEM
4.2%

Энергетика

EMM
4.5%
DIEM
5.4%

Потребительский защитный сектор

EMM
4.3%
DIEM
3.3%

Сырьевые материалы

EMM
3.8%
DIEM
4.6%

Потребительский циклический сектор

EMM
2.6%
DIEM
5.5%

Коммуникационные услуги

EMM
1.7%
DIEM
4.8%

Недвижимость

EMM
1.6%
DIEM
1.5%

Здравоохранение

EMM
1.4%
DIEM
0.8%

Коммунальные услуги

EMM
1.2%
DIEM
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWOEMM с GSLC
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с IEMGDIEM с VWODIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с AVESDIEM с SPEM

Доходность на риск

EMM vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMM c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMMDIEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.87

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.44

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.15

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

10.04

-1.44

EMM vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIEM равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMM и DIEM

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и DIEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-38.61%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-13.59%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-16.82%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-7.26%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-9.66%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.25%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и DIEM

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

7.96%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

21.16%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

22.86%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

18.01%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

18.06%

+2.46%

Сравнение комиссий EMM и DIEM

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и DIEM

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DIEM в 2.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.93%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.76%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EMM and DIEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMM has higher volatility (10.11%) compared to DIEM (7.96%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs DIEM's -38.61%.

On 3-year performance, DIEM leads with 24.97% vs 18.65% for EMM. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DIEM has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIEM has performed better with a 24.97% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

DIEM has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.76% for EMM.

They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.19% for DIEM.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и DIEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор