PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMM с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с DGRE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - EMM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Global X, while DGRE is a Quality Factor fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, EMM returned 18.65%/yr vs 21.92%/yr for DGRE. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. EMM charges 0.75%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности EMM и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 25.13%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 27.49%.

EMM

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.57%
6 месяцев
16.24%
С начала года
25.13%
1 год
43.97%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.26%

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

EMM

Global X Emerging Markets ex-China ETF
$230.97K$283.36K$389.58K

Сравнение доходности по годам EMM и DGRE

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		25.13%30.21%2.34%2.99%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%27.47%3.63%14.95%

Correlation

The correlation between EMM and DGRE is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г.

0.85

The correlation between EMM and DGRE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMM и DGRE

Секторы
EMM
DGRE

Технологии

48.1%
38.6%

Финансовые услуги

20.9%
11.8%

Промышленность

9.9%
8.0%

Энергетика

4.5%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.3%

Сырьевые материалы

3.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

2.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.7%
0.8%

Недвижимость

1.6%
0.3%

Здравоохранение

1.4%
2.6%

Коммунальные услуги

1.2%
0.9%

Технологии

EMM
48.1%
DGRE
38.6%

Финансовые услуги

EMM
20.9%
DGRE
11.8%

Промышленность

EMM
9.9%
DGRE
8.0%

Энергетика

EMM
4.5%
DGRE
1.1%

Потребительский защитный сектор

EMM
4.3%
DGRE
2.3%

Сырьевые материалы

EMM
3.8%
DGRE
4.4%

Потребительский циклический сектор

EMM
2.6%
DGRE
2.6%

Коммуникационные услуги

EMM
1.7%
DGRE
0.8%

Недвижимость

EMM
1.6%
DGRE
0.3%

Здравоохранение

EMM
1.4%
DGRE
2.6%

Коммунальные услуги

EMM
1.2%
DGRE
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWOEMM с GSLC
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

EMM vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMM c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMMDGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.90

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.51

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.38

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

10.53

-1.92

EMM vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMM и DGRE

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-36.95%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-13.68%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-20.65%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-5.76%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-11.92%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.39%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и DGRE

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

8.56%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

22.70%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

24.39%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

19.12%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

20.00%

+0.52%

Сравнение комиссий EMM и DGRE

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и DGRE

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DGRE в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.76%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EMM and DGRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMM has higher volatility (10.11%) compared to DGRE (8.56%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs DGRE's -36.95%.

On 3-year performance, DGRE leads with 21.92% vs 18.65% for EMM. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DGRE has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRE has performed better with a 21.92% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

DGRE has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.76% for EMM.

EMM is categorized as Emerging Markets Equities, while DGRE is Quality Factor. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.32% for DGRE.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор