PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с DGRE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE).

EMM и DGRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и DGRE

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%3.40%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		6.00%27.47%3.63%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 6.00%.

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRE

1 день
3.90%
1 месяц
-9.64%
С начала года
6.00%
6 месяцев
16.05%
1 год
38.54%
3 года*
15.78%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с VWODGRE с SCHDDGRE с DGRW

Сравнение комиссий EMM и DGRE

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

EMM vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMDGREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.97

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.63

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.78

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

12.01

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRE равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMDGREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.97

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.24

+0.51

Корреляция

Корреляция между EMM и DGRE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и DGRE

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DGRE в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.47%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%

Просадки

Сравнение просадок EMM и DGRE

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и DGRE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-36.95%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.68%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-10.31%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-12.14%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.16%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и DGRE

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеют волатильность 11.02% и 11.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

11.19%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

14.94%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

19.61%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.53%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

19.44%

-1.75%