PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с BOTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - EMM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. EMM is actively managed, while BOTZ is passively managed. Over the past 3 years, EMM returned 22.67%/yr vs 12.97%/yr for BOTZ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMM charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности EMM и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 11.15%.

EMM

1 день
-1.15%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.50%
1 год
63.51%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.91%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.53%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMM и BOTZ

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		32.97%30.21%2.34%3.40%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		11.15%14.17%12.26%10.99%

Correlation

The correlation between EMM and BOTZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.70

The correlation between EMM and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMM и BOTZ

Секторы
EMM
BOTZ

Технологии

45.5%
31.8%

Финансовые услуги

25.0%
0.9%

Промышленность

5.9%
48.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
0.0%

Энергетика

4.8%
0.5%

Сырьевые материалы

3.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

2.7%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.5%

Недвижимость

1.8%

-

Здравоохранение

1.5%
9.0%

Коммунальные услуги

1.2%
0.0%

Технологии

EMM
45.5%
BOTZ
31.8%

Финансовые услуги

EMM
25.0%
BOTZ
0.9%

Промышленность

EMM
5.9%
BOTZ
48.6%

Потребительский защитный сектор

EMM
5.1%
BOTZ
0.0%

Энергетика

EMM
4.8%
BOTZ
0.5%

Сырьевые материалы

EMM
3.9%
BOTZ
0.0%

Потребительский циклический сектор

EMM
2.7%
BOTZ
6.1%

Коммуникационные услуги

EMM
2.7%
BOTZ
4.5%

Недвижимость

EMM
1.8%
BOTZ

-

Здравоохранение

EMM
1.5%
BOTZ
9.0%

Коммунальные услуги

EMM
1.2%
BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWCE.DEEMM с VWO
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

EMM vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.24

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
1.87

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.22

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

1.53

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

5.26

+12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.24

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.44

+0.73

Просадки

Сравнение просадок EMM и BOTZ

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-55.54%

+33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-19.34%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-29.02%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-3.27%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-18.32%

+13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

5.63%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и BOTZ

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

7.77%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

18.40%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

23.98%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

26.73%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

25.73%

-6.90%

Сравнение комиссий EMM и BOTZ

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и BOTZ

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.67%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMM and BOTZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMM has higher volatility (9.79%) compared to BOTZ (7.77%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs BOTZ's -55.54%.

On 3-year performance, EMM leads with 22.67% vs 12.97% for BOTZ. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMM has performed better with a 22.67% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

EMM has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.59% for BOTZ.

EMM is categorized as Emerging Markets Diversified, while BOTZ is Robotics. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.68% for BOTZ.

EMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор