PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

EMM и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и BOTZ

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%3.40%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%10.99%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий EMM и BOTZ

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Доходность на риск

EMM vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

0.69

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.19

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.03

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

3.71

+8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.69

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.37

+0.40

Корреляция

Корреляция между EMM и BOTZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и BOTZ

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности BOTZ в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок EMM и BOTZ

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-55.54%

+33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-19.34%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-14.52%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-18.56%

+13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.37%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и BOTZ

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

8.79%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

17.74%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

27.79%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

26.52%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

25.68%

-7.99%