PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с AIQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

EMM и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и AIQ

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%3.40%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		-8.24%31.89%24.11%29.28%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -8.24%.

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
4.22%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-5.42%
1 год
28.54%
3 года*
24.03%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Сравнение комиссий EMM и AIQ

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Доходность на риск

EMM vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMAIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.06

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.61

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.70

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

5.71

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.06

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.63

+0.12

Корреляция

Корреляция между EMM и AIQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и AIQ

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности AIQ в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок EMM и AIQ

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и AIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-44.66%

+22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-16.47%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-12.95%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-9.96%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.90%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и AIQ

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

9.13%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

17.83%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

26.93%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

24.98%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

25.41%

-7.72%