Сравнение EMM с AIQ
EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - EMM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. EMM is actively managed, while AIQ is passively managed. Over the past 3 years, EMM returned 21.97%/yr vs 32.41%/yr for AIQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMM charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности EMM и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMM показывает доходность 30.43%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 24.56%.
EMM
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 30.43%
- 6 месяцев
- 33.87%
- 1 год
- 55.00%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -5.57%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 51.28%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMM и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 30.43% | 30.21% | 2.34% | 2.99% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 24.56% | 31.89% | 24.11% | 31.45% |
Correlation
The correlation between EMM and AIQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | 0.77 |
The correlation between EMM and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMM vs. AIQ — Ранг доходности на риск
EMM
AIQ
Сравнение EMM c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMM | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.13 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 10.06 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMM и AIQ
Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMM | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -44.66% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -16.47% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -26.35% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -9.68% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -9.78% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 5.11% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMM и AIQ
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) составляет 13.10%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 15.10%. Это указывает на то, что EMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMM | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 15.10% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 22.68% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 26.54% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 26.01% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 25.84% | -6.01% |
Сравнение комиссий EMM и AIQ
EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMM и AIQ
Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности AIQ в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.15% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.69% | 0.90% | 0.80% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMM and AIQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIQ has higher volatility (15.10%) compared to EMM (13.10%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs AIQ's -44.66%.
On 3-year performance, AIQ leads with 32.41% vs 21.97% for EMM. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EMM has been the lower-risk option at 13.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AIQ has performed better with a 32.41% return vs 21.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.
EMM has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.15% for AIQ.
EMM is categorized as Emerging Markets Diversified, while AIQ is Technology Equities. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.68% for AIQ.
EMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMM и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор