PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMLP с NFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с NFRA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) are both Infrastructure Equities funds. EMLP is actively managed, while NFRA is passively managed. Over the past 10 years, EMLP returned 9.89%/yr vs 6.88%/yr for NFRA. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.47%/yr for NFRA.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у NFRA с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции EMLP превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 9.89% против 6.88% соответственно.

EMLP

1 день
-1.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.67%
С начала года
16.30%
1 год
17.72%
3 года*
20.64%
5 лет*
16.18%
10 лет*
9.89%
Всё время*
9.57%

NFRA

1 день
-0.59%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
4.73%
С начала года
9.45%
1 год
13.08%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.00%
10 лет*
6.88%
Всё время*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMLP

First Trust North American Energy Infrastructure Fund
$15.78M$11.88M$12.75M

NFRA

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
$3.26M$2.76M$4.17M

Сравнение доходности по годам EMLP и NFRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.30%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		9.45%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%

Correlation

The correlation between EMLP and NFRA is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2013 г.

0.71

The correlation between EMLP and NFRA shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMLP и NFRA

Секторы
EMLP
NFRA

Коммунальные услуги

55.2%
24.5%

Энергетика

25.9%
9.1%

Промышленность

8.6%
33.4%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммуникационные услуги

-

22.4%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

4.5%

Недвижимость

-

4.7%

Технологии

-

1.3%

Коммунальные услуги

EMLP
55.2%
NFRA
24.5%

Энергетика

EMLP
25.9%
NFRA
9.1%

Промышленность

EMLP
8.6%
NFRA
33.4%

Сырьевые материалы

EMLP
1.7%
NFRA

-

Коммуникационные услуги

EMLP

-

NFRA
22.4%

Потребительский циклический сектор

EMLP

-

NFRA
0.3%

Потребительский защитный сектор

EMLP

-

NFRA
0.1%

Финансовые услуги

EMLP

-

NFRA
0.0%

Здравоохранение

EMLP

-

NFRA
4.5%

Недвижимость

EMLP

-

NFRA
4.7%

Технологии

EMLP

-

NFRA
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с MLPAEMLP с UMIEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASET

Доходность на риск

EMLP vs. NFRA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMLP c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMLPNFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.27

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.83

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.80

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

5.36

+5.01

EMLP vs. NFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа NFRA равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и NFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMLP и NFRA

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и NFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPNFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-32.49%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-7.28%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-9.16%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-22.75%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-32.49%

-11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-1.68%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.50%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.44%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и NFRA

First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что EMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPNFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.04%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.41%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

10.36%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

12.96%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

14.87%

+2.81%

Сравнение комиссий EMLP и NFRA

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и NFRA

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности NFRA в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.80%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.65%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and NFRA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLP has higher volatility (3.26%) compared to NFRA (2.04%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs NFRA's -32.49%.

On 10-year performance, EMLP leads with 9.89% vs 6.88% for NFRA. On fees, NFRA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, NFRA has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMLP has performed better with a 9.89% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

NFRA has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 2.80% for EMLP.

They also come from different issuers: First Trust and FlexShares. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.47% for NFRA.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и NFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор