Сравнение EMLP с MLPI
EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both MLPs funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности EMLP и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLP показывает доходность 16.16%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 19.61%.
EMLP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 10.26%
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLP и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 16.16% | 0.37% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
Correlation
The correlation between EMLP and MLPI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLP vs. MLPI — Ранг доходности на риск
EMLP
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EMLP c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLP | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLP и MLPI
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLP | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -5.38% | -38.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -2.18% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -1.49% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLP | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 13.05% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 13.05% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 13.05% | +4.64% |
Сравнение комиссий EMLP и MLPI
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и MLPI
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности MLPI в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.75% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLP and MLPI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.
MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 2.75% for EMLP.
They also come from different issuers: First Trust and NEOS. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для EMLP и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор