PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с FLQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с FLQL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust, while FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. EMLP is actively managed, while FLQL is passively managed. Over the past 5 years, EMLP returned 15.47%/yr vs 14.70%/yr for FLQL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.15%/yr for FLQL.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и FLQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у FLQL с доходностью 12.66%.

EMLP

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.08%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.20%
1 год
18.77%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.47%
10 лет*
10.24%

FLQL

1 день
-0.08%
1 месяц
5.00%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.48%
3 года*
23.56%
5 лет*
14.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLP и FLQL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		14.62%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%-0.01%
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		12.66%19.64%24.33%23.58%-14.83%26.58%10.67%29.09%-2.79%15.04%

Correlation

The correlation between EMLP and FLQL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.52

Over the past year, the correlation between EMLP and FLQL has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EMLP и FLQL

Секторы
EMLP
FLQL

Энергетика

48.1%
1.0%

Коммунальные услуги

47.4%
1.6%

Промышленность

3.9%
10.0%

Сырьевые материалы

0.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Финансовые услуги

-

9.9%

Здравоохранение

-

10.5%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

-

34.3%

Энергетика

EMLP
48.1%
FLQL
1.0%

Коммунальные услуги

EMLP
47.4%
FLQL
1.6%

Промышленность

EMLP
3.9%
FLQL
10.0%

Сырьевые материалы

EMLP
0.6%
FLQL
1.7%

Коммуникационные услуги

EMLP

-

FLQL
12.2%

Потребительский циклический сектор

EMLP

-

FLQL
11.5%

Потребительский защитный сектор

EMLP

-

FLQL
4.4%

Финансовые услуги

EMLP

-

FLQL
9.9%

Здравоохранение

EMLP

-

FLQL
10.5%

Недвижимость

EMLP

-

FLQL
2.9%

Технологии

EMLP

-

FLQL
34.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с VIGFLQL с COWZFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPST

Доходность на риск

EMLP vs. FLQL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c FLQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPFLQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.31

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.24

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.27

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

15.42

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. FLQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLQL равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и FLQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPFLQLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.31

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.86

-0.29

Просадки

Сравнение просадок EMLP и FLQL

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки FLQL в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и FLQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPFLQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-33.64%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-9.05%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-19.32%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-21.41%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-0.08%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-4.04%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.92%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и FLQL

First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что EMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPFLQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.19%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

10.21%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

12.85%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

16.12%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.50%

+0.19%

Сравнение комиссий EMLP и FLQL

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FLQL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и FLQL

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности FLQL в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.79%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.01%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and FLQL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLP has higher volatility (4.10%) compared to FLQL (3.19%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs FLQL's -33.64%.

On 5-year performance, EMLP leads with 15.47% vs 14.70% for FLQL. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLQL has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMLP has performed better with a 15.47% return vs 14.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.01% for FLQL.

EMLP is categorized as MLPs, while FLQL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.15% for FLQL.

FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и FLQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор