PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMLP с FCLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EMLP и FCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 41.28%.


EMLP

1 день
-1.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.67%
С начала года
16.30%
1 год
17.72%
3 года*
20.64%
5 лет*
16.18%
10 лет*
9.89%
Всё время*
9.57%

FCLD

1 день
-0.44%
1 месяц
7.79%
6 месяцев
49.84%
С начала года
41.28%
1 год
52.31%
3 года*
28.26%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$15.78M$11.88M$12.75M
$1.31M$908.46K$902.46K

Сравнение доходности по годам EMLP и FCLD


2026 (YTD)20252024202320222021
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
16.30%9.67%33.39%8.05%10.39%4.30%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
41.28%8.19%21.80%53.05%-41.32%-1.59%

Correlation

The correlation between EMLP and FCLD is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.18

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.28

The correlation between EMLP and FCLD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Fidelity Cloud Computing ETF

Доходность на риск

EMLP vs. FCLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7373
Ранг коэф-та Мартина

FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMLP c FCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EMLPFCLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.01

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

7.25

+3.13

EMLP vs. FCLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCLD равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и FCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMLP и FCLD

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и FCLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EMLPFCLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-50.85%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-17.48%

+12.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-34.80%

+23.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-0.44%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-20.04%

+14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

7.24%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и FCLD

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 3.26%, в то время как у Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EMLPFCLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

7.34%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

22.24%

-13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

28.69%

-18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

30.42%

-15.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

30.42%

-12.74%

Сравнение комиссий EMLP и FCLD

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и FCLD

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FCLD в 0.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
2.80%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
0.01%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EMLP and FCLD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCLD has higher volatility (7.34%) compared to EMLP (3.26%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs FCLD's -50.85%.

On 3-year performance, FCLD leads with 28.26% vs 20.64% for EMLP. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCLD has performed better with a 28.26% return vs 20.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.01% for FCLD.

EMLP is categorized as Infrastructure Equities, while FCLD is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.39% for FCLD.

FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и FCLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор