PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с BUXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с BUXX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and BUXX (Strive Enhanced Income Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust, while BUXX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Strive. Both are actively managed. Over the past year, EMLP returned 18.77% vs 4.41% for BUXX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.26%/yr for BUXX.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и BUXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у BUXX с доходностью 1.61%.

EMLP

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.08%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.20%
1 год
18.77%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.47%
10 лет*
10.24%

BUXX

1 день
0.05%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLP и BUXX

2026 (YTD)202520242023
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		14.62%9.67%33.39%2.63%
BUXX
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF		1.61%4.84%6.18%2.89%

Correlation

The correlation between EMLP and BUXX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г.

0.03

The correlation between EMLP and BUXX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Strive Enhanced Income Short Maturity ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с BUXX:
BUXX с SGOVBUXX с JAAABUXX с STXTBUXX с CSHIBUXX с CUSDBUXX с FTWOBUXX с STXK

Доходность на риск

EMLP vs. BUXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BUXX
Ранг доходности на риск BUXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUXX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUXX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUXX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUXX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c BUXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPBUXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.63

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
6.15

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.87

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

15.02

-11.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

61.60

-49.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. BUXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа BUXX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и BUXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPBUXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.63

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

3.82

-3.26

Просадки

Сравнение просадок EMLP и BUXX

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и BUXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPBUXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-0.60%

-43.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-0.29%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

0.00%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-0.05%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.07%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и BUXX

First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что EMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPBUXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

0.30%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

0.78%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

1.22%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

1.46%

+13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

1.46%

+16.23%

Сравнение комиссий EMLP и BUXX

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BUXX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и BUXX

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности BUXX в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUXX
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF		4.73%4.95%5.55%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.79%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and BUXX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLP has higher volatility (4.10%) compared to BUXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs BUXX's -0.60%.

On 1-year performance, EMLP leads with 18.77% vs 4.41% for BUXX. On fees, BUXX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BUXX has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMLP has performed better with a 18.77% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUXX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

BUXX has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 2.79% for EMLP.

EMLP is categorized as MLPs, while BUXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and Strive. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.26% for BUXX.

BUXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и BUXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор