Сравнение EMLP с BILT
EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both Infrastructure Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EMLP returned 17.72% vs 15.54% for BILT. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности EMLP и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLP показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у BILT с доходностью 12.87%.
EMLP
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 8.67%
- С начала года
- 16.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 9.57%
BILT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 12.87%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $538.18K | $1.61M | $1.70M | |
| $15.78M | $11.88M | $12.75M |
Сравнение доходности по годам EMLP и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 16.30% | 1.01% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.87% | 4.16% |
Correlation
The correlation between EMLP and BILT is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between EMLP and BILT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLP vs. BILT — Ранг доходности на риск
EMLP
BILT
Сравнение EMLP c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLP | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.90 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 8.60 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLP и BILT
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLP | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -5.38% | -38.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -5.38% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -3.47% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -1.38% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.81% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и BILT
First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с iShares Infrastructure Active ETF (BILT) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что EMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLP | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.78% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 8.43% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 10.33% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 10.35% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 10.35% | +7.33% |
Сравнение комиссий EMLP и BILT
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и BILT
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности BILT в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.77% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.80% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
EMLP and BILT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMLP has higher volatility (3.26%) compared to BILT (2.78%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs BILT's -5.38%.
On 1-year performance, EMLP leads with 17.72% vs 15.54% for BILT. On fees, BILT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BILT has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMLP has performed better with a 17.72% return vs 15.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.
BILT has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 2.80% for EMLP.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.60% for BILT.
EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMLP и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор