PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLIX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLIX с MEIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMLIX (MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund) and MEIAX (MFS Value Fund) are both mutual funds - EMLIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by MFS, while MEIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, EMLIX returned 3.30%/yr vs 9.61%/yr for MEIAX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EMLIX charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for MEIAX.

Доходность

Сравнение доходности EMLIX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLIX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции EMLIX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 3.30% против 9.61% соответственно.

EMLIX

1 день
0.17%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.35%
1 год
10.09%
3 года*
7.17%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.30%

MEIAX

1 день
0.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.72%
1 год
12.71%
3 года*
12.93%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLIX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund		1.31%19.53%-4.66%12.67%-10.19%-7.97%2.68%15.91%-5.99%14.59%
MEIAX
MFS Value Fund		4.37%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Correlation

The correlation between EMLIX and MEIAX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с EMLIX:
EMLIX с EMLCEMLIX с AGEYXEMLIX с EDFEMLIX с DBLEXEMLIX с DLENXEMLIX с DBLLXEMLIX с MIGFX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с ATFVMEIAX с MUTHXMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с BVEFXMEIAX с VTV

Доходность на риск

EMLIX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLIX
Ранг доходности на риск EMLIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLIX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLIXMEIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.25

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.83

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.92

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

6.61

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLIX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIAX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLIX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLIXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.58

-0.50

Просадки

Сравнение просадок EMLIX и MEIAX

Максимальная просадка EMLIX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLIX и MEIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLIXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-52.85%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-6.78%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.34%

-13.26%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-17.72%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.42%

-36.71%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.88%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-6.54%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.96%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLIX и MEIAX

MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и MFS Value Fund (MEIAX) имеют волатильность 2.26% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLIXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.35%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

7.76%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

10.38%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

13.91%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.34%

16.55%

-3.21%

Сравнение комиссий EMLIX и MEIAX

EMLIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLIX и MEIAX

Дивидендная доходность EMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности MEIAX в 9.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund		3.38%3.48%5.32%3.64%3.60%4.49%4.13%4.71%5.60%4.48%4.59%6.93%
MEIAX
MFS Value Fund		9.13%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Часто задаваемые вопросы

EMLIX and MEIAX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEIAX has higher volatility (2.35%) compared to EMLIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, EMLIX dropped -34.15% vs MEIAX's -52.85%.

EMLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLIX и MEIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор