PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLIX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLIX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и MFS Value Fund (MEIAX).

EMLIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2011 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EMLIX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLIX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund		-2.67%19.53%-4.66%12.67%-10.19%-7.97%2.68%15.91%-5.99%14.59%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, EMLIX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции EMLIX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 2.82% против 9.65% соответственно.

EMLIX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.48%
1 год
11.08%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.10%
10 лет*
2.82%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с EMLIX:
EMLIX с EMLCEMLIX с AGEYXEMLIX с EDFEMLIX с DBLLXEMLIX с DLENXEMLIX с DBLEXEMLIX с AGEPX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с BVEFXMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий EMLIX и MEIAX

EMLIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund
MEIAX
MFS Value Fund

Доходность на риск

EMLIX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLIX
Ранг доходности на риск EMLIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLIX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLIXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.67

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.01

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.99

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

4.36

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLIX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLIX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLIXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.67

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.58

-0.52

Корреляция

Корреляция между EMLIX и MEIAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLIX и MEIAX

Дивидендная доходность EMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund		3.04%3.48%5.32%3.64%3.60%4.49%4.13%4.71%5.60%4.48%4.59%6.93%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок EMLIX и MEIAX

Максимальная просадка EMLIX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLIX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLIXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-52.85%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-11.10%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-17.72%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.42%

-36.71%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-5.04%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-6.57%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.53%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLIX и MEIAX

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) составляет 3.23%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что EMLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLIXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.64%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

7.85%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

14.83%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

13.91%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

16.55%

-3.20%