PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLIX с EMLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLIX с EMLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMLIX (MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund) and EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, EMLIX returned 3.30%/yr vs 2.14%/yr for EMLC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EMLIX charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for EMLC.

Доходность

Сравнение доходности EMLIX и EMLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLIX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у EMLC с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции EMLIX превзошли акции EMLC по среднегодовой доходности: 3.30% против 2.14% соответственно.

EMLIX

1 день
0.17%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.35%
1 год
10.09%
3 года*
7.17%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.30%

EMLC

1 день
-0.55%
1 месяц
1.06%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.54%
3 года*
6.92%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLIX и EMLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund		1.31%19.53%-4.66%12.67%-10.19%-7.97%2.68%15.91%-5.99%14.59%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		0.92%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%

Correlation

The correlation between EMLIX and EMLC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г.

0.84

The correlation between EMLIX and EMLC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с EMLIX:
EMLIX с AGEYXEMLIX с EDFEMLIX с DBLEXEMLIX с DLENXEMLIX с DBLLXEMLIX с MIGFXEMLIX с AGEPX
Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с VWOBEMLC с EMBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM

Доходность на риск

EMLIX vs. EMLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLIX
Ранг доходности на риск EMLIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLIX c EMLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLIXEMLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.39

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.96

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.55

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

5.34

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLIX vs. EMLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLC равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLIX и EMLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLIXEMLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.13

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.21

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.11

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EMLIX и EMLC

Максимальная просадка EMLIX за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки EMLC в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLIX и EMLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLIXEMLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-32.43%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-6.19%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.34%

-9.15%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-25.26%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.42%

-26.47%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-4.28%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-14.37%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.79%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLIX и EMLC

MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) имеют волатильность 2.26% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLIXEMLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.21%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

5.99%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

6.90%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

9.13%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.34%

10.05%

+3.29%

Сравнение комиссий EMLIX и EMLC

EMLIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLIX и EMLC

Дивидендная доходность EMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности EMLC в 6.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.19%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%
EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund		3.38%3.48%5.32%3.64%3.60%4.49%4.13%4.71%5.60%4.48%4.59%6.93%

Часто задаваемые вопросы

EMLIX and EMLC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLIX has higher volatility (2.26%) compared to EMLC (2.21%). In terms of maximum drawdown, EMLIX dropped -34.15% vs EMLC's -32.43%.

EMLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLIX и EMLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор