PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLIX с EMLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLIX с EMLC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC).

EMLIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2011 г.. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EMLIX и EMLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLIX и EMLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund		-3.34%19.53%-4.66%12.67%-10.19%-7.97%2.68%15.91%-5.99%14.59%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.30%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%

Доходность по периодам

С начала года, EMLIX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у EMLC с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции EMLIX превзошли акции EMLC по среднегодовой доходности: 2.75% против 1.87% соответственно.

EMLIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.32%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.75%

EMLC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.42%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с EMLIX:
EMLIX с EDFEMLIX с DBLLXEMLIX с AGEYXEMLIX с DLENXEMLIX с DBLEXEMLIX с AGEPXEMLIX с AMAPX
Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с EMBEMLC с VWOBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM

Сравнение комиссий EMLIX и EMLC

EMLIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.

EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

EMLIX vs. EMLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLIX
Ранг доходности на риск EMLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLIX c EMLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLIXEMLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.76

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.39

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.01

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

8.67

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLIX vs. EMLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLIX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLC равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLIX и EMLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLIXEMLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.10

-0.04

Корреляция

Корреляция между EMLIX и EMLC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLIX и EMLC

Дивидендная доходность EMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности EMLC в 6.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund		3.06%3.48%5.32%3.64%3.60%4.49%4.13%4.71%5.60%4.48%4.59%6.93%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.16%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%

Просадки

Сравнение просадок EMLIX и EMLC

Максимальная просадка EMLIX за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки EMLC в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLIX и EMLC.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLIXEMLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-32.43%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-6.19%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-25.26%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.42%

-26.47%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-6.39%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-14.47%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.44%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLIX и EMLC

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) составляет 3.24%, в то время как у VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что EMLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLIXEMLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.73%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

5.07%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

7.10%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

9.11%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

10.13%

+3.22%