Сравнение EMLIX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
EMLIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2011 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EMLIX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMLIX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLIX MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund | -3.34% | 19.53% | -4.66% | 12.67% | -10.19% | -7.97% | 2.68% | 15.91% | -5.99% | 14.59% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, EMLIX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции EMLIX уступали акциям DBLEX по среднегодовой доходности: 2.75% против 4.02% соответственно.
EMLIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.75%
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLIX и DBLEX
EMLIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
EMLIX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
EMLIX
DBLEX
Сравнение EMLIX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLIX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.73 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.23 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 7.17 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.73 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.87 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.98 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между EMLIX и DBLEX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLIX и DBLEX
Дивидендная доходность EMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности DBLEX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLIX MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund | 3.06% | 3.48% | 5.32% | 3.64% | 3.60% | 4.49% | 4.13% | 4.71% | 5.60% | 4.48% | 4.59% | 6.93% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок EMLIX и DBLEX
Максимальная просадка EMLIX за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLIX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMLIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -25.43% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -2.77% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -25.43% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.42% | -25.43% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -1.81% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -3.52% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.63% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLIX и DBLEX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что EMLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMLIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 0.66% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 1.42% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 2.61% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 4.52% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 4.65% | +8.70% |