Сравнение EMLIX с DLENX
EMLIX (MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund) and DLENX (DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, EMLIX returned 3.30%/yr vs 3.62%/yr for DLENX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EMLIX charges 0.85%/yr vs 1.18%/yr for DLENX.
Доходность
Сравнение доходности EMLIX и DLENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMLIX показывает доходность 1.31%, а DLENX немного ниже – 1.27%. За последние 10 лет акции EMLIX уступали акциям DLENX по среднегодовой доходности: 3.30% против 3.62% соответственно.
EMLIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 3.30%
DLENX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам EMLIX и DLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLIX MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund | 1.31% | 19.53% | -4.66% | 12.67% | -10.19% | -7.97% | 2.68% | 15.91% | -5.99% | 14.59% |
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | 1.27% | 8.11% | 7.92% | 9.36% | -15.50% | 1.71% | 4.66% | 11.71% | -3.54% | 8.31% |
Correlation
The correlation between EMLIX and DLENX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.45 |
The correlation between EMLIX and DLENX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLIX vs. DLENX — Ранг доходности на риск
EMLIX
DLENX
Сравнение EMLIX c DLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLIX | DLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.80 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.56 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 14.16 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLIX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 3.39 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.78 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.95 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок EMLIX и DLENX
Максимальная просадка EMLIX за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLIX и DLENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLIX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -25.64% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -1.83% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.34% | -4.58% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -25.64% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.42% | -25.64% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | 0.00% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -3.61% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 0.46% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLIX и DLENX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что EMLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLIX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 0.68% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 1.43% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.36% | 1.92% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 4.55% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 4.65% | +8.69% |
Сравнение комиссий EMLIX и DLENX
EMLIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLIX и DLENX
Дивидендная доходность EMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности DLENX в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | 5.31% | 5.33% | 5.71% | 5.29% | 4.49% | 3.74% | 4.11% | 4.49% | 3.57% | 4.07% | 4.29% | 4.94% |
EMLIX MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund | 3.38% | 3.48% | 5.32% | 3.64% | 3.60% | 4.49% | 4.13% | 4.71% | 5.60% | 4.48% | 4.59% | 6.93% |
Часто задаваемые вопросы
EMLIX and DLENX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMLIX has higher volatility (2.26%) compared to DLENX (0.68%). In terms of maximum drawdown, EMLIX dropped -34.15% vs DLENX's -25.64%.
DLENX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMLIX и DLENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор