PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLIX с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLIX с DLENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).

EMLIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2011 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EMLIX и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLIX и DLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund		-2.67%19.53%-4.66%12.67%-10.19%-7.97%2.68%15.91%-5.99%14.59%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, EMLIX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у DLENX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции EMLIX уступали акциям DLENX по среднегодовой доходности: 2.82% против 3.75% соответственно.

EMLIX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.48%
1 год
11.08%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.10%
10 лет*
2.82%

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Часто сравнивают с EMLIX:
EMLIX с EMLCEMLIX с AGEYXEMLIX с EDFEMLIX с DBLLXEMLIX с DBLEXEMLIX с AGEPXEMLIX с AMAPX
Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с DEDIXDLENX с PEBIXDLENX с FEMDXDLENX с FNMIXDLENX с IMCDX

Сравнение комиссий EMLIX и DLENX

EMLIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Доходность на риск

EMLIX vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLIX
Ранг доходности на риск EMLIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLIX c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLIXDLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.54

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.94

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.40

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

5.96

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLIX vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLENX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLIX и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLIXDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.54

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.81

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.92

-0.86

Корреляция

Корреляция между EMLIX и DLENX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLIX и DLENX

Дивидендная доходность EMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности DLENX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund		3.04%3.48%5.32%3.64%3.60%4.49%4.13%4.71%5.60%4.48%4.59%6.93%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%

Просадки

Сравнение просадок EMLIX и DLENX

Максимальная просадка EMLIX за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLIX и DLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLIXDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-25.64%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-2.77%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-25.64%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.42%

-25.64%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-2.16%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-3.65%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.65%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLIX и DLENX

MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что EMLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLIXDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

0.67%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

1.39%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

2.61%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

4.57%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

4.66%

+8.69%