- ISIN
- US5527464227
- CUSIP
- 552746422
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 14 сент. 2011 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции EMLIX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EMLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,104.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) показал доход в 1.31% с начала года и 10.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMLIX составила 3.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 3.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EMLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EMLIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 21 сент. 2017 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший день был 22 сент. 2017 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.02% | 1.66% | -5.80% | 2.44% | 1.07% | 0.17% | 1.31% | ||||||
| 2025 | 2.02% | 0.68% | 1.97% | 3.18% | 1.43% | 2.97% | -1.28% | 2.40% | 1.49% | 0.20% | 1.47% | 1.53% | 19.53% |
| 2024 | -1.82% | -0.80% | -0.11% | -3.19% | 1.98% | -1.85% | 2.57% | 2.88% | 3.54% | -4.80% | -0.46% | -2.33% | -4.66% |
| 2023 | 5.02% | -3.68% | 4.62% | 0.54% | -1.57% | 3.51% | 2.48% | -2.93% | -4.11% | -1.31% | 5.85% | 4.30% | 12.67% |
| 2022 | 0.22% | -2.58% | -1.43% | -5.93% | 1.56% | -5.09% | -0.77% | 0.23% | -5.22% | -0.08% | 7.50% | 1.65% | -10.19% |
| 2021 | -1.41% | -2.58% | -3.25% | 2.12% | 2.35% | -0.88% | -0.89% | 1.12% | -3.20% | -1.08% | -1.91% | 1.54% | -7.97% |
Метрики бенчмарка
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund has an annualized alpha of -1.60%, beta of 0.23, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2011.
- This fund participated in 65.90% of S&P 500 Index downside but only 31.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.60%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 31.19%
- Участие в снижении
- 65.90%
Комиссия
Комиссия EMLIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMLIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EMLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.93 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 13.52 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.21 | $0.28 | $0.21 | $0.19 | $0.27 | $0.29 | $0.33 | $0.36 | $0.32 | $0.30 | $0.43 |
Дивидендный доход | 3.38% | 3.48% | 5.32% | 3.64% | 3.60% | 4.49% | 4.13% | 4.71% | 5.60% | 4.48% | 4.59% | 6.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.21 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.21 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund показал максимальную просадку в 34.15%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 422 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund составляет 3.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.15%янв. 2016 г. | 2y 8mo | 1y 8mo | 4y 4moмай 2013 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.42%окт. 2022 г. | 5y 1mo | — | 8y 8moсент. 2017 г. - сейчас |
Откат 2011 года2011 | -8.56%нояб. 2011 г. | 25d | 2mo 8d | 3mo 3dокт. 2011 г. - февр. 2012 г. |
Откат 2012 года2012 | -8.33%июнь 2012 г. | 3mo 1d | 3mo 14d | 6mo 15dмарт 2012 г. - сент. 2012 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.89%окт. 2011 г. | 17d | 24d | 1mo 11dсент. 2011 г. - окт. 2011 г. |
Показатели просадок
| EMLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -56.78% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -9.10% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.34% | -18.90% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -25.43% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.42% | -33.92% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -0.74% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -10.72% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.97% | +0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EMLIX
Добавьте MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMLIX