PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIF с XCEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).

EMIF и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIF и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		7.38%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции EMIF уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 2.75% против 10.01% соответственно.

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%

XCEM

1 день
0.93%
1 месяц
-7.91%
С начала года
7.38%
6 месяцев
16.57%
1 год
43.07%
3 года*
17.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с VWOXCEM с KEMXXCEM с SPEMXCEM с XCXCEM с EDIVXCEM с EMGF

Сравнение комиссий EMIF и XCEM

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF

Доходность на риск

EMIF vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFXCEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.14

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.82

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

3.06

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.89

12.61

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.14

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.51

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.52

-0.33

Корреляция

Корреляция между EMIF и XCEM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и XCEM

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности XCEM в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		3.03%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Просадки

Сравнение просадок EMIF и XCEM

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и XCEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIFXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-41.24%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-14.46%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-29.67%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-41.24%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-10.16%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-8.70%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.51%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и XCEM

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) составляет 6.58%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что EMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIFXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

10.37%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

15.60%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

20.21%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

17.15%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

19.53%

+1.08%