PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIF с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

EMIF и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIF и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции EMIF уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 2.75% против 7.66% соответственно.

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий EMIF и VWO

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMIF vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.28

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.80

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

1.89

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.89

7.18

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.28

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.23

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.40

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.25

-0.06

Корреляция

Корреляция между EMIF и VWO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и VWO

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок EMIF и VWO

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIFVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-67.68%

+19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-12.23%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-32.80%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-36.39%

-11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-8.13%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-15.93%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.22%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и VWO

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) составляет 6.58%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что EMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIFVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.41%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.26%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.83%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

17.21%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

19.18%

+1.43%