PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIF с SPEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

EMIF и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIF и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.16%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции EMIF уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 2.68% против 8.20% соответственно.

EMIF

1 день
1.91%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.16%
6 месяцев
12.77%
1 год
39.99%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.54%
10 лет*
2.68%

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR

Сравнение комиссий EMIF и SPEM

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMIF vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.28

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.79

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

1.87

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.68

7.12

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.28

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.44

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.21

-0.03

Корреляция

Корреляция между EMIF и SPEM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и SPEM

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SPEM в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.67%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок EMIF и SPEM

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIFSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-64.41%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-12.35%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-31.94%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-36.06%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-8.25%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-14.87%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.25%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и SPEM

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 7.64% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIFSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.45%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

12.23%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.79%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

16.94%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

18.75%

+1.86%