PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIF с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

EMIF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIF и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EMIF уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.75% против 28.39% соответственно.

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий EMIF и SOXX

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

EMIF vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.03

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.63

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

4.44

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.89

16.46

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.03

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.54

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.86

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.37

-0.18

Корреляция

Корреляция между EMIF и SOXX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и SOXX

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок EMIF и SOXX

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIFSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-70.21%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-18.27%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-45.75%

+22.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-45.75%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-7.95%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-20.10%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.92%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и SOXX

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) составляет 6.58%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIFSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

12.83%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

26.41%

-14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

40.12%

-23.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

35.48%

-15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

32.98%

-12.37%