Сравнение EMIF с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EMIF и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMIF и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMIF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | 6.16% | 33.90% | 1.21% | 5.67% | -12.59% | 3.76% | -19.98% | 16.36% | -13.70% | 20.70% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EMIF показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EMIF уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.68% против 9.83% соответственно.
EMIF
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 2.68%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMIF и IWM
EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EMIF vs. IWM — Ранг доходности на риск
EMIF
IWM
Сравнение EMIF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMIF | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 1.15 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.70 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.22 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 1.93 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | 7.08 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMIF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.15 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.34 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EMIF и IWM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIF и IWM
Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | 4.67% | 4.96% | 4.12% | 2.64% | 3.08% | 3.94% | 2.54% | 2.07% | 2.64% | 2.58% | 3.16% | 2.07% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EMIF и IWM
Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMIF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -59.05% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -13.74% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -31.91% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.02% | -41.13% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -7.33% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -10.83% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.73% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIF и IWM
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.64% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMIF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 7.36% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 14.48% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 23.18% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 22.54% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 22.99% | -2.38% |