PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIF с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares Gold Trust (IAU).

EMIF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIF и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EMIF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.75% против 14.27% соответственно.

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий EMIF и IAU

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

EMIF vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.90

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.33

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

2.72

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.89

9.95

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.90

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.26

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.90

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.65

-0.46

Корреляция

Корреляция между EMIF и IAU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и IAU

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMIF и IAU

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIFIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-45.14%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-19.18%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-20.93%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-21.82%

-26.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-11.71%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-15.98%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.23%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и IAU

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) составляет 6.58%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIFIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

10.44%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

24.15%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

27.64%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

17.70%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

15.83%

+4.78%