PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с EZA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIF с EZA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA).

EMIF и EZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и EZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIF и EZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		0.03%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у EZA с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции EMIF уступали акциям EZA по среднегодовой доходности: 2.75% против 7.86% соответственно.

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%

EZA

1 день
1.50%
1 месяц
-13.87%
С начала года
0.03%
6 месяцев
12.10%
1 год
52.70%
3 года*
24.18%
5 лет*
11.19%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

iShares MSCI South Africa ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI
Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDAEZA с PAF.L

Сравнение комиссий EMIF и EZA

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EZA в 0.59%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
EZA
iShares MSCI South Africa ETF

Доходность на риск

EMIF vs. EZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c EZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFEZADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.69

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.14

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

2.26

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.89

8.76

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. EZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа EZA равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и EZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFEZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.69

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.40

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.29

-0.10

Корреляция

Корреляция между EMIF и EZA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и EZA

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности EZA в 6.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.16%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%

Просадки

Сравнение просадок EMIF и EZA

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и EZA.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIFEZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-64.64%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-23.31%

+12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-34.94%

+11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-62.25%

+14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-15.66%

+7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-16.94%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

6.01%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и EZA

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) составляет 6.58%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что EMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIFEZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

13.33%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

25.11%

-13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

31.40%

-14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

28.33%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

31.31%

-10.70%