PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIF с EMGF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).

EMIF и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIF и EMGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.16%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		4.46%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у EMGF с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции EMIF уступали акциям EMGF по среднегодовой доходности: 2.68% против 8.81% соответственно.

EMIF

1 день
1.91%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.16%
6 месяцев
12.77%
1 год
39.99%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.54%
10 лет*
2.68%

EMGF

1 день
3.78%
1 месяц
-9.16%
С начала года
4.46%
6 месяцев
8.38%
1 год
32.72%
3 года*
17.94%
5 лет*
6.70%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUS

Сравнение комиссий EMIF и EMGF

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMGF в 0.45%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMIF vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFEMGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.65

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.23

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

2.40

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.68

9.27

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа EMGF равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFEMGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.65

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.46

-0.28

Корреляция

Корреляция между EMIF и EMGF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и EMGF

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности EMGF в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.67%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.41%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMIF и EMGF

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и EMGF.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIFEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-40.23%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-13.54%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-28.60%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-40.23%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-10.27%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-10.19%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.50%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и EMGF

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) составляет 7.64%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что EMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIFEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

10.58%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

14.81%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

19.90%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

17.08%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

19.23%

+1.38%