Сравнение EMHY с TEDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX).
EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EMHY и TEDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHY и TEDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | -1.07% | 13.70% | 11.97% | 11.47% | -13.03% | -1.91% | 3.83% | 12.98% | -5.21% | 8.54% |
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | -2.96% | 13.84% | 8.61% | 12.56% | -14.41% | -0.86% | 6.13% | 17.49% | -5.95% | 12.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EMHY показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у TEDNX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции EMHY уступали акциям TEDNX по среднегодовой доходности: 4.63% против 4.96% соответственно.
EMHY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 4.63%
TEDNX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHY и TEDNX
EMHY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TEDNX в 0.62%.
Доходность на риск
EMHY vs. TEDNX — Ранг доходности на риск
EMHY
TEDNX
Сравнение EMHY c TEDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHY | TEDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.72 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.18 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.48 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 7.34 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHY | TEDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.72 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.82 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между EMHY и TEDNX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHY и TEDNX
Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности TEDNX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.56% | 6.52% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% |
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | 4.82% | 5.80% | 6.58% | 5.03% | 6.15% | 4.81% | 4.27% | 5.28% | 5.58% | 5.93% | 5.56% | 5.18% |
Просадки
Сравнение просадок EMHY и TEDNX
Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки TEDNX в -25.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и TEDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHY | TEDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -25.65% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -5.36% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -25.65% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.11% | -25.65% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -5.04% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -4.70% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.08% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHY и TEDNX
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHY | TEDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.48% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 3.09% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 4.77% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 5.37% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 6.05% | +4.60% |