PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHY с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHY с SHYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).

EMHY и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMHY и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHY и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-1.07%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		-0.02%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции EMHY уступали акциям SHYG по среднегодовой доходности: 4.63% против 5.36% соответственно.

EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%

SHYG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.67%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCY
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SPHYSHYG с SJNKSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOO

Сравнение комиссий EMHY и SHYG

EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

EMHY vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHY c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHYSHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.93

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.82

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

10.29

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHY vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHYSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.84

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.71

-0.24

Корреляция

Корреляция между EMHY и SHYG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и SHYG

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности SHYG в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и SHYG

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и SHYG.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHYSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-19.26%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-3.77%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-9.39%

-16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

-19.26%

-10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-0.62%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-1.46%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.67%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и SHYG

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHYSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

1.96%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

2.46%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

5.20%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

5.71%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

6.43%

+4.22%