Сравнение EMHY с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EMHY и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMHY и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHY и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | -1.07% | 13.70% | 11.97% | 11.47% | -13.03% | -1.91% | 15.87% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EMHY показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
EMHY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 4.63%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHY и SGOV
EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EMHY vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EMHY
SGOV
Сравнение EMHY c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHY | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 20.61 | -19.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 283.87 | -281.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 201.33 | -200.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 411.31 | -409.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 4,618.08 | -4,608.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 20.61 | -19.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 14.12 | -13.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 12.34 | -11.87 |
Корреляция
Корреляция между EMHY и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHY и SGOV
Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.56% | 6.52% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMHY и SGOV
Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -0.03% | -30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -0.01% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -0.03% | -25.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | 0.00% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | 0.00% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.00% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHY и SGOV
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 0.06% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 0.13% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 0.20% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 0.24% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 0.24% | +10.41% |