PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHY с GAEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMHY с GAEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) and GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EMHY is passively managed, while GAEM is actively managed. Over the past year, EMHY returned 13.12% vs 13.31% for GAEM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMHY charges 0.50%/yr vs 0.76%/yr for GAEM.

Доходность

Сравнение доходности EMHY и GAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью 3.66%.

EMHY

1 день
0.27%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.12%
3 года*
12.97%
5 лет*
4.31%
10 лет*
4.71%

GAEM

1 день
0.39%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.66%
6 месяцев
5.06%
1 год
13.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMHY и GAEM

2026 (YTD)20252024
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		3.08%13.70%3.64%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		3.66%13.55%3.72%

Correlation

The correlation between EMHY and GAEM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

0.76

The correlation between EMHY and GAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с PCYEMHY с BKHY
Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EPRFGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EMBDGAEM с EMLCGAEM с VWOB

Доходность на риск

EMHY vs. GAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHY c GAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHYGAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.84

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
4.53

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.58

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.70

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

16.90

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHY vs. GAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и GAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHYGAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.84

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.37

-1.87

Просадки

Сравнение просадок EMHY и GAEM

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и GAEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMHYGAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-3.84%

-26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-3.61%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-0.52%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.79%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и GAEM

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMHYGAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.39%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

3.76%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

4.72%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

4.96%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

4.96%

+5.70%

Сравнение комиссий EMHY и GAEM

EMHY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и GAEM

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности GAEM в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.39%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		7.51%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMHY and GAEM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMHY has higher volatility (1.60%) compared to GAEM (1.39%). In terms of maximum drawdown, EMHY dropped -30.11% vs GAEM's -3.84%.

On 1-year performance, GAEM leads with 13.31% vs 13.12% for EMHY. On fees, EMHY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GAEM has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 13.31% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMHY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.

GAEM has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 6.39% for EMHY.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.50% for EMHY and 0.76% for GAEM.

GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMHY и GAEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор