Сравнение EMHC с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EMHC и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMHC и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHC и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | -1.37% | 14.07% | 3.52% | 10.06% | -17.75% | 1.68% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EMHC показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
EMHC
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHC и SGOV
EMHC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMHC vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EMHC
SGOV
Сравнение EMHC c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHC | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 20.61 | -19.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 283.87 | -281.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 201.33 | -200.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 411.31 | -409.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 4,618.08 | -4,609.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHC | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 20.61 | -19.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 12.34 | -12.19 |
Корреляция
Корреляция между EMHC и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHC и SGOV
Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 6.25% | 6.16% | 5.95% | 5.12% | 5.11% | 2.97% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок EMHC и SGOV
Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHC | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -0.03% | -28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -0.01% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | 0.00% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | 0.00% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.00% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHC и SGOV
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHC | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 0.06% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 0.13% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.76% | 0.20% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.04% | 0.24% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 0.24% | +8.80% |