Сравнение EMHC с GAEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM).
EMHC и GAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EMHC и GAEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHC и GAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | -1.69% | 14.07% | -0.23% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -1.25% | 13.55% | 3.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EMHC показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью -1.25%.
EMHC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAEM
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHC и GAEM
EMHC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.
Доходность на риск
EMHC vs. GAEM — Ранг доходности на риск
EMHC
GAEM
Сравнение EMHC c GAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHC | GAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.78 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.67 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.79 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 11.88 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHC | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.78 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 2.00 | -1.86 |
Корреляция
Корреляция между EMHC и GAEM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHC и GAEM
Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности GAEM в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 6.33% | 6.16% | 5.95% | 5.12% | 5.11% | 2.97% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.72% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMHC и GAEM
Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и GAEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHC | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -3.84% | -24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -3.61% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -2.80% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -0.51% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.85% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHC и GAEM
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что EMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHC | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.27% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 3.37% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.76% | 5.50% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.05% | 4.88% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.05% | 4.88% | +4.17% |