PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHC с FEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHC с FEMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB).

EMHC и FEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EMHC и FEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHC и FEMB

2026 (YTD)20252024202320222021
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		-1.37%14.07%3.52%10.06%-17.75%1.68%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		-1.55%21.77%-5.61%17.12%-10.50%-6.76%

Доходность по периодам

С начала года, EMHC показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у FEMB с доходностью -1.55%.

EMHC

1 день
0.32%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.29%
3 года*
7.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEMB

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.11%
1 год
13.82%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с EMHC:
EMHC с XEMDEMHC с EMBEMHC с VEMBXEMHC с SPHYEMHC с GABFEMHC с VEGBXEMHC с IAGG
Часто сравнивают с FEMB:
FEMB с PCYFEMB с ELDFEMB с EMBFEMB с VRIGFEMB с BWZFEMB с EMLCFEMB с FALN

Сравнение комиссий EMHC и FEMB

EMHC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.

FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Доходность на риск

EMHC vs. FEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FEMB
Ранг доходности на риск FEMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHC c FEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHCFEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.55

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.13

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.86

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

7.60

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHC vs. FEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHC на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMB равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHC и FEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHCFEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.07

+0.09

Корреляция

Корреляция между EMHC и FEMB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHC и FEMB

Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности FEMB в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		6.25%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		5.97%5.67%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%

Просадки

Сравнение просадок EMHC и FEMB

Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и FEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHCFEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-30.44%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-7.58%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-5.97%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-10.03%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.85%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHC и FEMB

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) составляет 2.78%, в то время как у First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что EMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHCFEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.52%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

5.49%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

8.95%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

10.21%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

11.21%

-2.17%