Сравнение EMHC с EMHY
EMHC (SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF) and EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EMHC tracks the Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net while EMHY tracks the J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMHC returned 1.40%/yr vs 4.38%/yr for EMHY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EMHC charges 0.23%/yr vs 0.50%/yr for EMHY.
Доходность
Сравнение доходности EMHC и EMHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMHC показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 3.31%.
EMHC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- —
EMHY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 3.31%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам EMHC и EMHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 1.68% | 14.07% | 3.52% | 10.06% | -17.75% | 1.56% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 3.31% | 13.70% | 11.97% | 11.47% | -13.03% | 0.32% |
Correlation
The correlation between EMHC and EMHY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between EMHC and EMHY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMHC vs. EMHY — Ранг доходности на риск
EMHC
EMHY
Сравнение EMHC c EMHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMHC | EMHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.67 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 12.14 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMHC и EMHY
Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и EMHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMHC | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -30.11% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -4.34% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.67% | -5.95% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -25.83% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.53% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -4.86% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.95% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHC и EMHY
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что EMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMHC | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.05% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 4.47% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 5.65% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 9.11% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 10.65% | -1.76% |
Сравнение комиссий EMHC и EMHY
EMHC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHC и EMHY
Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности EMHY в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 6.12% | 6.16% | 5.95% | 5.12% | 5.11% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.44% | 6.52% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, EMHC and EMHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMHC has higher volatility (1.18%) compared to EMHY (1.05%). In terms of maximum drawdown, EMHC dropped -28.03% vs EMHY's -30.11%.
On 5-year performance, EMHY leads with 4.38% vs 1.40% for EMHC. On fees, EMHC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, EMHY has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMHY has performed better with a 4.38% return vs 1.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMHC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for EMHY.
EMHY has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 6.12% for EMHC.
EMHC tracks Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net, while EMHY tracks J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.23% for EMHC and 0.50% for EMHY.
EMHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMHC и EMHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор