Сравнение EMHC с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
EMHC и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMHC и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHC и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | -1.69% | 14.07% | 3.52% | 10.06% | -17.75% | 1.68% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EMHC показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%.
EMHC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHC и BIL
EMHC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMHC vs. BIL — Ранг доходности на риск
EMHC
BIL
Сравнение EMHC c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHC | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 19.52 | -18.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 254.04 | -252.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 180.28 | -178.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 365.54 | -363.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 4,104.04 | -4,095.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHC | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 19.52 | -18.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 12.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 2.72 | -2.57 |
Корреляция
Корреляция между EMHC и BIL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHC и BIL
Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 6.33% | 6.16% | 5.95% | 5.12% | 5.11% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок EMHC и BIL
Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHC | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -0.78% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -0.01% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | 0.00% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -0.26% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.00% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHC и BIL
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что EMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHC | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 0.05% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 0.14% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.76% | 0.21% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.05% | 0.26% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.05% | 0.26% | +8.79% |