Сравнение EMHC с BIL
EMHC (SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - EMHC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMHC returned 1.55%/yr vs 3.41%/yr for BIL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. EMHC charges 0.23%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности EMHC и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMHC показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.49%.
EMHC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам EMHC и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 1.57% | 14.07% | 3.52% | 10.06% | -17.75% | 1.68% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.07% |
Correlation
The correlation between EMHC and BIL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г. | -0.00 |
The correlation between EMHC and BIL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMHC vs. BIL — Ранг доходности на риск
EMHC
BIL
Сравнение EMHC c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHC | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -170.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 87.91 | -86.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 355.35 | -352.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 2,817.77 | -2,806.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHC | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 19.71 | -17.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 13.16 | -12.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.78 | -2.56 |
Просадки
Сравнение просадок EMHC и BIL
Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMHC | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -0.78% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -0.01% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.67% | -0.01% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -0.10% | -27.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -0.26% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.00% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHC и BIL
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что EMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMHC | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 0.05% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 0.13% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 0.20% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.06% | 0.26% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 0.26% | +8.70% |
Сравнение комиссий EMHC и BIL
EMHC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHC и BIL
Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 6.11% | 6.16% | 5.95% | 5.12% | 5.11% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMHC and BIL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMHC has higher volatility (1.89%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, EMHC dropped -28.03% vs BIL's -0.78%.
On 5-year performance, BIL leads with 3.41% vs 1.55% for EMHC. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BIL has performed better with a 3.41% return vs 1.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.23% for EMHC.
EMHC has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 3.86% for BIL.
EMHC is categorized as Emerging Markets Bonds, while BIL is Government Bonds. EMHC tracks Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.23% for EMHC and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMHC и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор