PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGF с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGF с EMIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

EMGF и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMGF и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGF и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		4.46%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.16%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции EMGF превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 8.81% против 2.68% соответственно.

EMGF

1 день
3.78%
1 месяц
-9.16%
С начала года
4.46%
6 месяцев
8.38%
1 год
32.72%
3 года*
17.94%
5 лет*
6.70%
10 лет*
8.81%

EMIF

1 день
1.91%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.16%
6 месяцев
12.77%
1 год
39.99%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.54%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUS
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий EMGF и EMIF

EMGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMGF vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGF c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGFEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.41

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.15

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.78

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

13.68

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGF vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGFEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.41

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.13

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.18

+0.28

Корреляция

Корреляция между EMGF и EMIF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и EMIF

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности EMIF в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.41%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.67%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и EMIF

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

EMGFEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-48.02%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-10.49%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-23.68%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-48.02%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-8.65%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-16.00%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.89%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и EMIF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMGFEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

7.64%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

12.00%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

16.67%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

19.63%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

20.61%

-1.38%