Сравнение EMET с BIZD
EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - EMET is a Copper fund tracking the MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMET returned 12.01%/yr vs 5.03%/yr for BIZD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EMET charges 0.61%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности EMET и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMET показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -3.95%.
EMET
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -18.40%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 55.39%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -3.95%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам EMET и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 0.97% | 81.22% | -12.81% | -12.28% | -17.15% | 0.11% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -3.95% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 0.07% |
Correlation
The correlation between EMET and BIZD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between EMET and BIZD has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMET vs. BIZD — Ранг доходности на риск
EMET
BIZD
Сравнение EMET c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMET | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.61 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | -0.97 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMET и BIZD
Максимальная просадка EMET за все время составила -53.05%, примерно равная максимальной просадке BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMET и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMET | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -55.44% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -22.22% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -22.56% | -17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.47% | -14.81% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.59% | -6.81% | -17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 14.01% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMET и BIZD
VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что EMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMET | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 4.93% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.81% | 15.06% | +18.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.91% | 18.73% | +20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 17.49% | +15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.47% | 21.78% | +11.69% |
Сравнение комиссий EMET и BIZD
EMET берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMET и BIZD
Дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности BIZD в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.85% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.83% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMET and BIZD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMET has higher volatility (11.36%) compared to BIZD (4.93%). In terms of maximum drawdown, EMET dropped -53.05% vs BIZD's -55.44%.
On 3-year performance, EMET leads with 12.01% vs 5.03% for BIZD. On fees, EMET is cheaper at 0.61% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMET has performed better with a 12.01% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMET is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 1.83% for EMET.
EMET is categorized as Copper, while BIZD is Financials Equities. EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.61% for EMET and 12.86% for BIZD.
EMET currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMET и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор