Сравнение EMET с BIZD
EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - EMET is a Commodity Producers Equities fund tracking the MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMET returned 21.83%/yr vs 5.96%/yr for BIZD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EMET charges 0.61%/yr vs 0.42%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности EMET и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMET показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.93%.
EMET
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 36.14%
- 1 год
- 110.00%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- -10.64%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам EMET и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 24.45% | 81.22% | -12.81% | -12.28% | -17.15% | -0.14% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -6.93% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | -0.39% |
Correlation
The correlation between EMET and BIZD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between EMET and BIZD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMET vs. BIZD — Ранг доходности на риск
EMET
BIZD
Сравнение EMET c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMET | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.92 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | -0.48 | +4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | -0.84 | +15.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMET | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | -0.59 | +3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EMET и BIZD
Максимальная просадка EMET за все время составила -53.05%, примерно равная максимальной просадке BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMET и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMET | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -55.44% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -22.22% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -22.56% | -17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -17.45% | +11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -6.72% | -18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 12.68% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMET и BIZD
VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что EMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMET | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 5.39% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 14.95% | +15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 18.25% | +17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.94% | 17.43% | +15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 21.74% | +11.20% |
Сравнение комиссий EMET и BIZD
EMET берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BIZD в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMET и BIZD
Дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности BIZD в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 13.57% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.48% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMET and BIZD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMET has higher volatility (12.49%) compared to BIZD (5.39%). In terms of maximum drawdown, EMET dropped -53.05% vs BIZD's -55.44%.
On 3-year performance, EMET leads with 21.83% vs 5.96% for BIZD. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMET has performed better with a 21.83% return vs 5.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.61% for EMET.
BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 1.48% for EMET.
EMET is categorized as Commodity Producers Equities, while BIZD is Financials Equities. EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.61% for EMET and 0.42% for BIZD.
EMET currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMET и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор