PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEQ с VOO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. EMEQ is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, EMEQ returned 153.11% vs 27.95% for VOO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 78.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.99%.

EMEQ

1 день
4.84%
1 месяц
15.54%
С начала года
78.37%
6 месяцев
90.73%
1 год
153.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEQ и VOO

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		78.37%69.78%-0.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%7.09%

Correlation

The correlation between EMEQ and VOO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.61

The correlation between EMEQ and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMEQ и VOO

Секторы
EMEQ
VOO

Финансовые услуги

6.8%
11.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.1%

Здравоохранение

1.4%
8.5%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Энергетика

1.3%
3.5%

Технологии

1.1%
35.6%

Коммунальные услуги

0.9%
2.8%

Промышленность

0.3%
8.0%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

EMEQ
6.8%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

EMEQ
6.2%
VOO
10.1%

Потребительский защитный сектор

EMEQ
3.8%
VOO
4.9%

Коммуникационные услуги

EMEQ
2.4%
VOO
11.1%

Здравоохранение

EMEQ
1.4%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

EMEQ
1.3%
VOO
1.8%

Энергетика

EMEQ
1.3%
VOO
3.5%

Технологии

EMEQ
1.1%
VOO
35.6%

Коммунальные услуги

EMEQ
0.9%
VOO
2.8%

Промышленность

EMEQ
0.3%
VOO
8.0%

Недвижимость

EMEQ

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с EWYEMEQ с IEMGEMEQ с EMXC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EMEQ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMEQVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.32
2.28

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
3.07

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.42

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.60

3.15

+5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.09

14.25

+17.84

EMEQ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 4.32, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и VOO

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEQVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-33.99%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-8.90%

-9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.63%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.68%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

1.97%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и VOO

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEQVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

4.61%

+15.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.72%

9.72%

+23.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.77%

12.34%

+23.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.02%

16.90%

+15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.02%

18.05%

+13.97%

Сравнение комиссий EMEQ и VOO

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и VOO

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.55%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EMEQ and VOO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (19.86%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 153.11% vs 27.95% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 153.11% return vs 27.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

EMEQ has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.03% for VOO.

EMEQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Nomura and Vanguard. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.03% for VOO.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEQ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор