Сравнение EMEQ с TALO
EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while TALO (Talos Energy Inc.) is a stock. Over the past year, EMEQ returned 109.85% vs 67.29% for TALO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EMEQ и TALO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMEQ показывает доходность 56.90%, что значительно выше, чем у TALO с доходностью 29.04%.
EMEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 43.37%
- С начала года
- 56.90%
- 1 год
- 109.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 68.21%
TALO
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 29.04%
- 1 год
- 67.29%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.41%
Сравнение доходности по годам EMEQ и TALO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 56.90% | 69.78% | -0.73% |
TALO Talos Energy Inc. | 29.04% | 13.49% | -10.18% |
Correlation
The correlation between EMEQ and TALO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.00 |
The correlation between EMEQ and TALO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMEQ vs. TALO — Ранг доходности на риск
EMEQ
TALO
Сравнение EMEQ c TALO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Talos Energy Inc. (TALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMEQ | TALO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 3.05 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | 8.01 | +10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMEQ и TALO
Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки TALO в -86.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и TALO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMEQ | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -86.34% | +66.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -22.18% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.24% | -62.05% | +42.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -58.61% | +54.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 8.43% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMEQ и TALO
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Talos Energy Inc. (TALO) с волатильностью 14.04%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMEQ | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 14.04% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.59% | 38.88% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.26% | 49.42% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.67% | 55.61% | -21.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.67% | 64.21% | -30.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMEQ и TALO
Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как TALO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.76% | 2.76% | 0.84% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMEQ and TALO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMEQ has higher volatility (17.23%) compared to TALO (14.04%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs TALO's -86.34%.
EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMEQ и TALO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор