PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с STXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMEQ с STXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).

EMEQ и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMEQ и STXE

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%-5.50%

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у STXE с доходностью 11.39%.

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX

Сравнение комиссий EMEQ и STXE

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

EMEQ vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQSTXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.33

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

3.01

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

3.46

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

14.57

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.33

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

1.13

+0.76

Корреляция

Корреляция между EMEQ и STXE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и STXE

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что сопоставимо с доходностью STXE в 2.41%

TTM202520242023
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и STXE

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и STXE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMEQSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-18.92%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-14.51%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-9.44%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.81%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.44%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и STXE

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMEQSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

11.84%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

17.45%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

21.38%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

16.39%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

16.39%

+11.12%