PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMEQ с STNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEQ с STNG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while STNG (Scorpio Tankers Inc.) is a stock. Over the past year, EMEQ returned 109.85% vs 84.06% for STNG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и STNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMEQ показывает доходность 56.90%, а STNG немного ниже – 55.23%.

EMEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-16.40%
6 месяцев
43.37%
С начала года
56.90%
1 год
109.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
68.21%

STNG

1 день
1.95%
1 месяц
-3.23%
6 месяцев
33.56%
С начала года
55.23%
1 год
84.06%
3 года*
27.36%
5 лет*
38.15%
10 лет*
8.17%
Всё время*
-0.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEQ и STNG

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		56.90%69.78%-0.73%
STNG
Scorpio Tankers Inc.		55.23%6.03%-26.91%

Correlation

The correlation between EMEQ and STNG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Scorpio Tankers Inc.

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с IEMG
Часто сравнивают с STNG:
STNG с DHTSTNG с ASCSTNG с WMBSTNG с SPYSTNG с MPCSTNG с SMHSTNG с AVGO

Доходность на риск

EMEQ vs. STNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
STNG
Ранг доходности на риск STNG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c STNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMEQSTNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.26

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.06

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

3.72

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.27

9.38

+8.88

EMEQ vs. STNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STNG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и STNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и STNG

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки STNG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и STNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEQSTNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-91.13%

+71.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-22.74%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-60.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.24%

-9.68%

-9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-49.10%

+44.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

8.99%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и STNG

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Scorpio Tankers Inc. (STNG) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEQSTNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.23%

12.62%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.59%

27.00%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.26%

37.49%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.67%

44.79%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.67%

54.15%

-20.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и STNG

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности STNG в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.76%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STNG
Scorpio Tankers Inc.		2.21%3.19%3.22%1.73%0.74%3.12%3.57%1.02%2.27%1.31%11.04%6.17%

Часто задаваемые вопросы

EMEQ and STNG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (17.23%) compared to STNG (12.62%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs STNG's -91.13%.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEQ и STNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор