Сравнение EMEQ с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
EMEQ и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EMEQ и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMEQ и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 14.16% | 69.78% | -1.16% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EMEQ показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
EMEQ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 30.81%
- 1 год
- 82.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMEQ и SCHD
EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
EMEQ vs. SCHD — Ранг доходности на риск
EMEQ
SCHD
Сравнение EMEQ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMEQ | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 0.88 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 1.32 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.19 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 1.05 | +3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.73 | 3.55 | +15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMEQ | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 0.88 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.84 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между EMEQ и SCHD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMEQ и SCHD
Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.76% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок EMEQ и SCHD
Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMEQ | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -33.37% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | -12.74% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -3.43% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -3.34% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.75% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMEQ и SCHD
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMEQ | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 2.33% | +13.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.91% | 7.96% | +15.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.87% | 15.69% | +14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 14.40% | +13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 16.70% | +10.81% |