PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с URNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMEQ с URNM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).

EMEQ и URNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMEQ и URNM

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		16.36%40.78%6.92%

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 16.36%.

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URNM

1 день
1.14%
1 месяц
-15.47%
С начала года
16.36%
6 месяцев
10.70%
1 год
103.12%
3 года*
30.96%
5 лет*
20.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с FDTEMEQ с GDE
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с LEUURNM с ccjURNM с URAN

Сравнение комиссий EMEQ и URNM

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии URNM в 0.85%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF

Доходность на риск

EMEQ vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQURNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.01

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.60

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

3.36

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

9.26

+9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.01

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.71

+1.17

Корреляция

Корреляция между EMEQ и URNM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и URNM

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности URNM в 2.73%

TTM202520242023202220212020
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.73%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и URNM

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и URNM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMEQURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-50.78%

+30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-30.79%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-23.96%

+11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-17.89%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

11.19%

-6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и URNM

Текущая волатильность для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) составляет 15.38%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMEQURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

17.16%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

40.48%

-16.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

51.55%

-21.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

47.95%

-20.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

46.74%

-19.23%