Сравнение EMEQ с SBLK
EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) is a stock. Over the past year, EMEQ returned 109.85% vs 46.65% for SBLK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMEQ и SBLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMEQ показывает доходность 56.90%, что значительно выше, чем у SBLK с доходностью 40.49%.
EMEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 43.37%
- С начала года
- 56.90%
- 1 год
- 109.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 68.21%
SBLK
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 32.56%
- С начала года
- 40.49%
- 1 год
- 46.65%
- 3 года*
- 23.13%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 27.61%
- Всё время*
- -9.86%
Сравнение доходности по годам EMEQ и SBLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 56.90% | 69.78% | -0.73% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 40.49% | 30.76% | -24.57% |
Correlation
The correlation between EMEQ and SBLK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMEQ vs. SBLK — Ранг доходности на риск
EMEQ
SBLK
Сравнение EMEQ c SBLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMEQ | SBLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 2.68 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | 7.07 | +11.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMEQ и SBLK
Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и SBLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMEQ | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -99.76% | +79.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -17.49% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.24% | -93.66% | +74.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -82.74% | +78.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 6.61% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMEQ и SBLK
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMEQ | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 11.94% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.59% | 23.63% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.26% | 30.49% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.67% | 42.57% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.67% | 51.94% | -18.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMEQ и SBLK
Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SBLK в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.76% | 2.76% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 3.95% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
EMEQ and SBLK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMEQ has higher volatility (17.23%) compared to SBLK (11.94%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs SBLK's -99.76%.
EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMEQ и SBLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор